À la fin de l'année 1989, après que l'album Like a Prayer a généré trois tubes, "Like a Prayer", "Express Yourself" et "Cherish", l'ultime single à faire la promo de l'album devait être "Keep It Together". Pour finir en beauté, Madonna et Shep Pettibone décident alors de composer une nouvelle chanson afin d'être mise en face B du single de "Keep It Together" et produisent rapidement le titre "Vogue" qui devient finalement le single et relègue donc le titre prévu au départ en face B.
"Vogue" est inspiré de la danse du même nom (ou voguing en anglais) caractérisée par des poses hautement stylisée, similaires a des photographies de mode comme on en voit dans le magazine américain Vogue dans les années 1960 : l'attitude s'obtient par des mouvements et attitudes rigides, linéaires et/ou angulaires des bras, des jambes et du corps, d'un maintien parfait, féminin et rigoureux. C'est une danse pratiquée dans les clubs gay depuis les années 1930 à Harlem. Dans cette chanson dédiée à l'âge d'or du cinéma, Madonna cite quelques figures emblématiques de cette époque : Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Marlon Brando, James Dean, Grace Kelly, Fred Astaire...
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